فیلتر نویسی در بورس : با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از 700 شرکت در بورس و فرابورس ایران پذیرفته شده اند و سهام آنها قابل معامله است. بنابراین بررسی تمام سهم های بازار بورس بصورت تک تک کار بسیار سخت و البته زمان بری است؛ یکی از ابزارهایی که بررسی سهم ها را آسان می کند فیلترنویسی است. فیلترنویسی ابزاری که بیشتر معامله گرانی که به رفتارشناسی بازار بورس علاقمند هستند مورد استفاده قرار می گیرد. به‌وسیله‌ی فیلترنویسی می‌توانیم تعدادی نماد با مشخصات موردنظرمان را انتخاب کنیم. این مشخصات می‌توانند شرایط تکنیکالی و یا شرایط تابلو و … را داشته باشند. در این مقاله فیلترنویسی به ساده ترین شکل ممکن به شما آموزش داده خواهد شد.
مفهوم برنامه نویسی و استفاده از آن در فیلترنویسی
معنای فیلترنویسی در بازار سرمایه
کاربردهای فیلترنویسی در بورس
مزایا و معایب فیلتر نویسی
علائم و نشانه های فیلترنویسی
فیلتر نویسی در بورس : آشنایی با برنامه نویسی و استفاده آن در فیلتر نویسی بورس
قبل از ورود به فیلترنویسی در بورس نیازمند تعریفی ساده از برنامه نویسی هستیم. در تعریف ساده، برنامه نویسی، فعالیتی تکراری را با دقت و سرعت بالا انجام می دهد. کاری که برای ما انسان ها بسیار وقت گیر تلقی می شود و در اکثر اوقات، با انجام کاری تکراری، خستگی زیادی متحمل می شویم.
همانطور که برنامه نویسی در دنیای کامپیوتر به شما امکان ایجاد خروجی دلخواه را در زمان سریع فراهم می کند بطوریکه به کمک آن می توانید محاسباتی که برای انسان دشوار و یا زمان بر است با برنامه نویسی در کسری از ثانیه قابلیت اجرا دارد. در بورس تهران، قابلیتی به نام فیلترنویسی ایجاد شده است تا بخش بزرگی از تحلیل ها و محاسبات معامله گران را به سادگی انجام دهد تا در خروجی بتوانید نمادهایی که ویژگی های مد نظر شما را دارند، یک جا مشاهده کنید.
در اکثر وبسایت هایی که در رابطه با این موضوع مطالبی را منتشر کرده اند بدون ذکر مقدمه ای مستقیما به سراغ فیلترهای آماده رفته و نهایتا معامله گران دچار سردرگمی شده و از مفاهیم فیلتری که بکار برده اند اطلاع چندانی ندارند. با یادگیری مفاهیم اولیه که شامل دستورزبان فیلترنویسی می باشد و بکار گیری فیلترنویسی کار دشواری را در پیش ندارید. کافی است با دستور زبان آن آشنا شده و با کمی تجربه و آزمون و خطا فیلتر مدنظر خود را بر بخش دیده بان سایت tsetmc.ir اعمال کنید. با ما همراه باشید تا در این مقاله مقدماتی بر فیلتر نویسی را آموزش دهیم و چند مثال را با یک دیگر بررسی کنیم.
علائم ریاضی بخش کلیدی فیلتر نویسی
اولین بخش در فیلترنویسی و برنامه نویسی یادگیری علائم ریاضی بکار رفته در آن زبان برنامه نویسی است. علائم ریاضی در فیلتر نویسی تفاوتی با علائم ریاضی در برنامه نویسی ندارد. بنابراین می توان علائم ریاضی فیلترنویسی را در زیر خلاصه کرد:
جمع : + تفریق : – ضرب : / تقسیم : <> کوچک مساوی : => بزرگ تر مساوی : <= مساوی: ==
حجم اطلاعات و داده های ذخیره شده در بازار بورس و فرابورس به دلیل حضور بیش از 700 شرکت بسیار بالاست. اشخاص فعال در این بازار در بعضی مواقع به اطلاعاتی نیاز پیدا می کنند که در سریع ترین زمان ممکن باید در اختیار داشته باشند. این اطلاعات معمولا به تحلیل آنها از آینده بازار کمک می کنند و از اهمیت بالایی برخوردار می باشند.
به عنوان مثال، یک فعال بازار سرمایه نیاز به چک کردن تمامی سهم هایی که امروز صف خرید هستند، دارد. در این صورت فیلتر نویسی بکار می آید و طبق خواسته کاربر؛ سهم هایی که صف خرید هستند یا هر ویژگی مورد نیاز دیگری را دارند به کاربر نمایش داده می شوند. به عبارت دیگر فیتلرنویسی به دستور ما، سهم منطبق با شرایط درخواستی را پیدا می کند.
بر فرض مثال، کاربری را در نظر بگیرید طبق استراتژی معاملاتی که در ذهن دارد، سهام های با قیمت زیر 500 تومان که 2 روز پیاپی صف فروش بوده اند را برای خرید مناسب می داند. بنابراین با فیلتر نویسی هر زمان هر سهمی را با مشخص کردن این ویژگی ها یا ویژگی های دیگری به راحتی لیست می کند.
فیلترنویسی نیازمند استفاده از دانش کدنویسی می باشد. با استفاده از برخی کدها و اسکریپت هایی دستورات خود را در بخش دیده بان سایت مدیریت فناوری بورس تهران وارد می کنید. استفاده از فیلترنویسی نیاز به هیچ محیط برنامه نویسی یا برنامه جانبی دیگری ندارد و تمامی کدها در محیط ارائه شده توسط سایت TSETMC.IR در بخش دیده بان بازار عمل می کنند. هر کد عملکرد بخصوصی دارد که با برخی آنها در همین مقاله آشنا می شویم.
برخی از مزایا و معایب فیلترنویسی در بورس
هر ابزاری که در دنیا از آن استفاده می کنیم به هر نحوی هم دارای مزایا و هم دارای معایب خاص خود می باشد. فیلترنویسی نیز از این قاعده مستنی نیست.
سرعت بالا: سهامی که دارای ویژگی های مد نظر ما می باشند در سریع ترین زمان ممکن لیست می شوند.
امکانات و دستورات بسیار متنوع: سهم ها بر اساس انواع مختلف ویژگی ها می توان دسته بندی و با فیلتر انتخابی مشاهده کرد. مانند چیدمان بر اساس قیمت، چیدمان بر اساس حجم معاملات و …
اجرای فیلتر در محیط سایت: امکان استفاده از محیط تحت وب در سایت مدیریت فناوری بورس برای اسکریپت نویسی فراهم می باشد که برای استفاده راحت تر و سریع تر بسیار مناسب است.
تحلیل با فیلترنویسی: در فیلترنویسی می توان از بعضی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، یا برخی از معیارهای مورد استفاده در تحلیل بنیادی هم استفاده کرده و به این صورت، یک دستیار تحلیلگر رایگان داشته باشید.
عدم نیاز به دانش برنامه نویسی: کاربران حتی بدون دانش حرفه ای برنامه نویسی، می توانند در محیط سایت اقدام به برنامه نویسی برای ساخت فیلترهای مختلف استفاده کنند.
دستیار هشدار دهنده: یکی از ویژگی های جالب توجه فیلترنویسی این است که با ساختن فیلتر هایی بر اساس ویژگی های خاص، هر زمان که هریک از سهم ها به شرایط ذکر شده در اسکریپت برسد، به شما هشدار می دهد.
مثلا ساخت فیلتری با مضمون: در صورتی که قیمت سهم ایران خودرو به زیر 200 تومان رسید به من اطلاع بده و …
معایب فیلترنویسی
استفاده انحصاری در بورس: اکثر فعالان بازارهای سرمایه، در دیگر بازارهای مالی نیز فعالیت می کنند در حالیکه فیلتری که نوشته اند تنها در سایت مدیریت فناوری بورس قابل استفاده است.
تایم فریم روزانه: در حال حاضر تنها می توان از فیلتر نویسی فقط در تایم فریم روزانه استفاده کرد.
سهامداران بازار بورس بسته به استراتژی شاخصی و تجربیات خود فیلترهای متفاوتی را بکار می برند. البته می توانید مطالب بیشتری را در مفاهیم تحلیل تکنیکال مطالعه کنید. برخی از انواع فیلترهای کاربردی عبارتند از:
– صف های خرید و فروش
– حجم های مشکوک
– قدرت های خریدار و فروشنده
– ورود و خروج پول هوشمند
– افت و رشد های قابل توجه
– اختلاف میان قیمت پایانی و آخرین قیمت
نحوه استفاده از فیلترنویسی در سایت بازار بورس و اوراق بهادار
– ورود به بخش فیلترها
سپس روی آیکون فیلترها در منوی بالای دیده‌بان کلیک کنید.
پس از اینکار پنجره ای مانند تصویر زیر باز می‌شود:
همانطور که با فلش نشان داده شده است با کلیک روی “فیلتر جدید” امکان وارد کردن کدهای فیلتر و اعمال آنرا را خواهید داشت. بنابراین کد های مورد نظر را وارد کرده و با کلیک بر روی گزینه اعتبار سنجی؛ خطاهای احتمالی کد ها را چک کنید.
اگر خطایی در کد های شما وجود نداشت، با کلیک بر روی گزینه ثبت، فیلتر خود ثبت کنید. همچنین در بخش دیده بان بازار می توانید اطلاعات مهمی را از قسمت راهنما دریافت کنید:
اطلاعات داده شده در بخش راهنما برای آموزش امکانات و همچنین سازگاری بیشتر شما با بخش فیلترنویسی می باشد. همچنین در بخش تنظیمات؛ می توانید چیدمانی را طراحی کنید که فیلتر شما کاربردی تر و جامع تر باشد. برای این منظور به بخش تنظیمات دیده بان بروید:
و گزینه های مشخص شده در تنظیمات را روشن کنید:
قالب ساده
در قالب های ساده می توانید شروطی را که با and یا or تفکیک شده اند، به اجرا بگذارید. توابع پیش ساخته، زمینه های اطلاعاتی و عملگر ها در این قالب استفاده می شوند.
قالب کدنویسی
در قالب کدنویسی، می توانید برنامه مورد نظر خود را کدنویسی کنید و فیلتر مختص به خود را طراحی کنید. در این نوع قالب با شرط داشتن توانایی کدنویسی، دست شما برای کار بازتر است.
برخی علائم، نشانه ها و فرمان های مورد استفاده در فیلترنویسی
فرمان های مورد استفاده:
“TNO” : تعداد معاملات
“TVAL”: معنای ارزش معاملات
“TVOL” : حجم معاملات
“PL” : قیمت آخرین معامله
“BVAL” : حجم مبنا
“PLP” : درصد آخرین معامله
“PLC” : درصد آخرین معامله (به ریال)
“PY” : قیمت پایانی روزگذشته
“PC” : قیمت پایانی
“PCC” : قیمت پایانی (به ریال)
“PE” : نسبت P بر E
“TMAX” : بالاترین قیمت مجاز
“TMIN” : پایین ترین قیمت مجاز
“PMAX” : بالاترین قیمت معامله
“PMIN” : پایین ترین قیمت معامله
و ….
برخی علائم ریاضی برای فیلترنویسی
در این مقاله اشاره کوتاهی به علائم ریاضی مورد استفاده در فیلتر نویسی می شود ولی استفاده از آنها نیازمند کسب دانش و تجربه می باشد.
جمع (+) و تفریق(-)
ضرب (×) و تقسیم(/)
کوچکنر یا بزرگتر (<>)
کوچکتر مساوی(=>)
بزرگتر مساوی(<=)
مساوی(==)
بهترین و پرکاربردترین فیلترهای بورس
– فیلتر صف خرید
در این فیلتر، نمادهایی که دارای بیشترین مقدار صف خرید هستند، نمایش داده می‌شوند. فهرست نمادها در این فیلتر به ترتیب حجم و ارزش صف آنها نمایش داده می شود. فیلتر بورسی صف خرید به قرار زیر است:
(pl)== (tmax) &&
(zo1) !=0
– فیلتر صف فروش
برعکس فیلتر صف خرید، نتیجه این فیلتر نمایش نمادهایی است که بیشترین اندازه صف فروش را دارند. سهم‌ها در این فیلتر هم مطابق ارزش و حجم صف فروش آنها نمایش داده می شوند. در این فیلتر نمادها با بیشترین میزان صف فروش نشان داده می‌شوند. فیلتر بورسی صف فروش به قرار زیر است:
true==function()
{
if((pl) == (tmin) && (zd1) ==0)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()
– فیلتر ورود و خروج نقدینگی حقیقی
یکی از موارد مهم در بررسی معاملات بازار سهام، ورود و خروج نقدینگی حقیقی است. فیلترهای ورود و خروج پول حقیقی از جمله فیلترهای حرفه‌ای بورس محسوب می‌شوند؛ زیرا این ورود و خروج پول به‌نوعی نشان‌دهنده شروع حرکت مثبت یا منفی سهم محسوب می‌شود. ازاین‌رو:
(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
(ct).Buy_I_Volume*2/(ct).Buy_CountI < (ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
فیلتر “پیش‌بینی بازار فردا” را می‌توان یک فیلتر طلایی بورس مطرح کرد. کاربر به‌واسطه این فیلتر می‌تواند سهم‌هایی را که احتمال صف خرید در بورس را برای فردا دارند پیدا و خرید کند. البته این فیلتر بورسی بر اساس یک ساعت انتهایی بازار تصمیم‌گیری می‌کند. البته به گفته معامله گران حرفه‌ای یک ساعت انتهایی بازار است که می‌تواند بازار فردا را مشخص کند. این فیلتر طلایی بورس عبارت است از:
(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+1.5&&(eps)>0
یکی دیگر از انواع پرکاربرد و مهم فیلتر بورس مربوط به فیلتر فشار عرضه یا فروش یا همان سیگنال فروش اشاره کرد. عموماً نتیجه این سیگنال مربوط به سهم‌های منفی و یا در صف فروش است اما برخی سهم‌های در شرف ریزش و تبدیل‌شدن به صف فروش هستند نیز در این نتایج پیدا می‌شوند:
(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10
سهم هایی که در یک روز معاملاتی از صف فروش به صف خرید می روند همیشه مورد توجه بازار بوده است. چون احتمال اینکه صف فروش آنها به صورت مصنوعی ایجاد شده باشد زیاد است. فیلتر زیر سهم هایی را نشان میدهد که در یک روز معاملاتی از صف فروش به صف خرید رفته اند:
(pmin) ==(tmin) &&
(pl) ==(tmax)
اگر اطلاعاتی درباره بورس ندارید میتوانید در دوره آموزشی بورس تبریز فایننس شرکت کنید.
این فیلتر سهم هایی را خریدهای بالای حقوقی را نشان می دهد و می توانید با حقوقی های بازار خرید و فروش کنید. این فیلتر برای نوسانگیری و برای معاملات کوتاه مدت فیلتر بسیار کاربردی است. اما در نظر داشته باشید که خرید حقوقی همیشه هم ملاک درستی برای خرید سهم نیست.
(tno)>400 && (bvol)<=900000 &&[(tvol) >= 5*(bvol)]&& (ct).Buy_N_Volume>100000 && (pe)<8 && (eps)>0
RSI از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد و مهم می باشد که در محل اشباع فروش (زیر 20) و اشباع خرید (بالای 80) می تواند به ترتیب سیگنال خرید و فروش باشد. البته باید در کنار استفاده از اندیکانورها به موارد دیگر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیز توجه کرد.
true==function()
{
var CalculateRSI =function(period){
var len=20;
for (var i = 0; i < len ; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday;
if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}
// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;
for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}
var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;
// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;
rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}
// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss;
RSIndex = 100 – 100 / (1 + RS);
rec.rsi=RSIndex;
}
};
if(typeof [ih][0].rsi==”undefined”)
CalculateRSI(14);
(cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi);
if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20)
return true;
else
return false;
برنامه نویسی نه تنها در بورس بلکه در مسائل زیادی در زندگی به کار ما آمده است. فیلتر نویسی در بورس به سرمایه گذاران در راه پیدا کردن سهم مناسب، بسیار کمک می کند. تشخیص مناسب بودن سهم و اطلاع رسانی به کاربر در صورت واجد شرایط بودن، از کاربرد های مهم فیلترنویسی در بورس است. با استفاده از آموزش مناسب و بهره گیری از تجربیات سایر معامله گران، می توانید فیلترنویسی در بازار سرمایه را فرا بگیرید و حرفه ای معامله کنید. در صورتی که در مورد فیلترنویسی سوال یا ابهامی داشتید، با تیم بورسی تبریز فاینسس در میان بگذارید؛ تیم ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهد بود.